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題目分類時間
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機器學習模型應用於信用違約之預測風險管理專題-模型研究
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從交割新制T+0探討證券商信用風險計提方法之比較-複雜法與總合計算法風險管理專題-模型研究
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可轉換票據評價模式：首次公開發行股權型風險管理專題-模型研究
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基金股權投資在信用風險之三種計提方法整理及試算風險管理專題-模型研究
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交易對手信用風險標準法（SA-CCR）之說明與試算風險管理專題-模型研究
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新市場風險FRTB標準法試算與說明風險管理專題-模型研究
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遺傳演算法應用於因子投資之績效表現風險管理專題-模型研究
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應用各種波動度模型建構台指週選擇權交易策略風險管理專題-模型研究
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特別股評價模型之探討與試評風險管理專題-模型研究
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零息可贖回債（ZCB）評價模型之比較與分析風險管理專題-模型研究
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以LSM評價可贖回零息債券(ZCB)風險管理專題-模型研究
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國家主權風險衡量指標之探討-Hasbrouck Statistic風險管理專題-模型研究
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以指數期貨從事投資組合保險之績效研究風險管理專題-模型研究
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固定轉浮動債券的評價與風險值計算風險管理專題-模型研究
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考慮利率風險因子的信用違約交換契約(CDS)的風險值計算風險管理專題-模型研究
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階梯式債券的理論訂價與風險值比較風險管理專題-模型研究
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探討拋補利率平價與台灣遠期外匯定價風險管理專題-模型研究
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不同利率模型下附可贖回(賣回)公司債評價與風險值計算風險管理專題-模型研究
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固定利率商業本票（FRCP）簡介與評價探討風險管理專題-模型研究
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動態配置策略指數（DAS）連動結構債之評價風險管理專題-模型研究
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以LSM法評價可轉換公司債資產交換風險管理專題-模型研究
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以可轉換公司債市價估算公司之違約機率風險管理專題-模型研究
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Kamakura Corporation縮減式信用風險模型與產品簡介風險管理專題-模型研究
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區間型計息債券介紹及風險值估計風險管理專題-模型研究
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修正後KMV模型和債務償還率試算CDS之風險風險管理專題-模型研究
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海外可轉債(ECB)評價與風險值之探討風險管理專題-模型研究
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企業金融信用風險評估模型建構之研究風險管理專題-模型研究
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投資組合信用風險與違約相關性之研究風險管理專題-模型研究
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可轉換公司債評價效應分析－以99Q3上市櫃公司為例風險管理專題-模型研究
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可轉換公司債評價效應分析－以99Q3上市櫃公司為例風險管理專題-模型研究
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相關性資產之信用衍生性商品評價分析風險管理專題-模型研究
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CDO資產相關性與分券信評的關係風險管理專題-模型研究
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界限型選擇權評價與風險值之估計-以外匯選擇權為例風險管理專題-模型研究
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關聯結構評價擔保債權憑證之應用風險管理專題-模型研究
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標準法與內部模型法計提資本之比較 －以權益、利率、外匯現貨資產為例風險管理專題-模型研究
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台灣證券業違約預警統計模型建立--違約個案探討風險管理專題-模型研究
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台灣上市櫃市場信用風險之市場模型修正風險管理專題-模型研究
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中國上市公司信用風險市場模型之試算風險管理專題-模型研究
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利率衍生性商品風險值(VaR)模型之驗證風險管理專題-模型研究
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十年期債券期貨之介紹與風險值計算風險管理專題-模型研究
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債券型基金信用風險評估:2006/7風險管理專題-模型研究
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蒙地卡羅法利率模擬路徑之比較-以GBM與Vasicek Model為例風險管理專題-模型研究
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非線性資產市場風險值模型之驗證及比較分析 —以台灣加權指數選擇權為例風險管理專題-模型研究
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TEJ市場風險值評估系統-VaR 2.0 具有十八項功能與五大優勢全面升級風險管理專題-模型研究
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市場風險值模型之驗證及比較分析 —以股票、外匯、債券為例風險管理專題-模型研究
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新巴塞爾協定之信用風險架構研究風險管理專題-模型研究
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銀行放款信用價差與違約風險之比較風險管理專題-模型研究
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低逾放比的銀行逾放回收率較高—本國銀行出售不良債權（NPL）回收率之探討風險管理專題-模型研究
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作業風險損失調查報告(下)風險管理專題-模型研究
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Basel作業風險損失調查報告(上)風險管理專題-模型研究
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信用評等風險量化之研究風險管理專題-模型研究
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財務危機模型之違約機率研究風險管理專題-模型研究
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財務危機模型之變數選取研究風險管理專題-模型研究
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存活分析模型於信用風險管理之應用─以台灣上市櫃公司為例風險管理專題-模型研究
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巴塞爾委員會對消費性金融商品的規範─QIS3之探討風險管理專題-模型研究
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市場價格信用風險模型之修正與應用─以Merton模型為例風險管理專題-模型研究
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流動性風險之衡量風險管理專題-模型研究
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產業別倒帳機率效力驗證風險管理專題-模型研究
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市場價格信用風險模型之架構與實施方式風險管理專題-模型研究
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信用計量法(GreditMetrics)之實證研究風險管理專題-模型研究
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資本分配與效率組合分析─風險值(VaR)模型之運用風險管理專題-模型研究
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可轉換公司債之評價─六元樹分析法的應用風險管理專題-模型研究
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資產交換之評價─以可轉換公司債資產交換為例風險管理專題-模型研究
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考慮信用風險之可轉換公司債評價風險管理專題-模型研究
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信用風險之模型效果檢驗─以台灣金融業為例風險管理專題-模型研究
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論標準差不足以衡量風險風險管理專題-模型研究
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銀行放款(BankLoan)暨債券值利率曲線的推估─信用價差(CreditSpread)的衡量及運用風險管理專題-模型研究
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信用風險暴露額、風險權術及分散效果探討─新版巴塞爾協定之內部評等制度(三)風險管理專題-模型研究
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信用循環指標應用於信用風險修正之研究風險管理專題-模型研究
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台灣地區信用循環指標的建立風險管理專題-模型研究
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新版巴塞爾協定─內部評等制度(二)違約損失率(LossGivenDefault)風險管理專題-模型研究
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盈餘風險值(EaR)及現金流量風險值(CFaR)之簡介─運用JPMargan之CorporateMe風險管理專題-模型研究
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壓力測試之事件情境建構方法分析風險管理專題-模型研究
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新版巴塞爾協定─內部評等制度(一)風險管理專題-模型研究
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新版巴塞爾資本協定作業風險草案簡介風險管理專題-模型研究
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模擬方法運用在風險值估計─以台灣認購權證為例風險管理專題-模型研究
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試估銀行放款信用價差(creditspread)─台灣企業信用指標(TCRI)之應用風險管理專題-模型研究
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運用風險值模型(VaR)衡量保險業之風險基礎資本額(RBC)風險管理專題-模型研究
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可轉債資產交換之風險衡量風險管理專題-模型研究
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國內銀行市場風險(下)─證券、匯率暨總風險值之探討風險管理專題-模型研究
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應用RiskMetrics風險值評估模式進行─國內金融商品回顧測試─若干可能改進建議風險管理專題-模型研究
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國內銀行市場風險─利率風險值之探討風險管理專題-模型研究
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新版巴塞爾資本協定(下)─信用風險避顯工具風險管理專題-模型研究
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商業銀行合理價值試算(下)風險管理專題-模型研究
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新版巴塞爾資本協定(上)─總論及信用風險權數調整方案風險管理專題-模型研究
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風險值及RAROC於基金績效評估之運用風險管理專題-模型研究
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台灣市場最適衰退因子的決定風險管理專題-模型研究
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推估銀行放款業務之淨獲利風險管理專題-模型研究
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A級商業銀行合理價值試算風險管理專題-模型研究
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銀行業真實逾放比再推估風險管理專題-模型研究
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壓力測試─風險值系統的重要輔助工具風險管理專題-模型研究
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國內金融資產投資組合風險值壓力測試之研究─Kupiec條件機率壓力測試法風險管理專題-模型研究
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國內金融資產投資組合風險值壓力測試之研究─混成模型於極端值的應用風險管理專題-模型研究
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總體與個體分析之結合─國家總體經濟危機與個別企業風險之探討風險管理專題-模型研究
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信用風險之評估─介紹KMV之EDFTM及若干國內實證風險管理專題-模型研究
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風險值在投資組合上的應用風險管理專題-模型研究
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短天期指標利率的建立風險管理專題-模型研究
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衍生性金融商品理論值與實際值之間的替代風險管理專題-模型研究
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信用風險之評估─介紹JPMorgan之CreditMetricesTM及若干國內實證風險管理專題-模型研究
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信用衍生性商品之定價研究風險管理專題-模型研究
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利用結構化蒙地卡羅模擬法來計算股票市場之風險值風險管理專題-模型研究
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建構台灣公債市場殖利率曲線風險管理專題-模型研究
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風險值的應用、評估與其對金融市場的影響風險管理專題-模型研究
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