市場風險值模型之驗證及比較分析 —以股票、外匯、債券為例

  • 李曉菁;林彥豪;林朝陽
現今風險值模型之發展,大多致力於新模型的開發,使用複雜的數學或計量方法來計算風險值,反而容易增加模型風險(Model Risk)。而在實務上,金融機構仍是偏好於使用傳統的幾個模型,如變異數-共變異數法(Variance-Covariance Approach)、歷史模擬法、蒙地卡羅模擬法等,因此對風險值模型建立評量指標,驗證其模型之準確性、保守性及效率性是非常重要的

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