公司治理、 CSR、 信用評等 市場風險值模型之驗證及比較分析 —以股票、外匯、債券為例 2006-03-05 李曉菁;林彥豪;林朝陽 現今風險值模型之發展,大多致力於新模型的開發,使用複雜的數學或計量方法來計算風險值,反而容易增加模型風險(Model Risk)。而在實務上,金融機構仍是偏好於使用傳統的幾個模型,如變異數-共變異數法(Variance-Covariance Approach)、歷史模擬法、蒙地卡羅模擬法等,因此對風險值模型建立評量指標,驗證其模型之準確性、保守性及效率性是非常重要的 查看完整內容 本文為付費文章,立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字: 58期 ➢ 延伸閱讀 非線性資產市場風險值模型之驗證及比較分析 —以台灣加權指數選擇權為例 TEJ市場風險值評估系統-VaR 2.0 具有十八項功能與五大優勢全面升級 蒙地卡羅法利率模擬路徑之比較-以GBM與Vasicek Model為例
現今風險值模型之發展,大多致力於新模型的開發,使用複雜的數學或計量方法來計算風險值,反而容易增加模型風險(Model Risk)。而在實務上,金融機構仍是偏好於使用傳統的幾個模型,如變異數-共變異數法(Variance-Covariance Approach)、歷史模擬法、蒙地卡羅模擬法等,因此對風險值模型建立評量指標,驗證其模型之準確性、保守性及效率性是非常重要的