公司治理、 CSR、 信用評等 以指數期貨從事投資組合保險之績效研究 2015-05-05 絲文銘 黃欣瑜 著全球金融市場的迅速發展，台灣期貨交易所也在1998年推出「台灣加權股價指數期貨」，並於2001年12月上市「台灣加權股價指數選擇權」。在2006年12月，台灣期貨交易所開始以CBOE新VIX指數編制公式，編製「台灣VIX指數」，所以從那時候開始，台灣的投資人也可以直接由VIX指數來判斷股市未來波動的大小。這些發展意味著台灣的股票投資人，可以利用台灣期貨交易所的衍生性金融商品，來從事避險的工作。而其中最常被投資人選用的避險策略之一，就是投資組合保險( portfolio insurance )。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 113期 ➢ 延伸閱讀 台灣證券業違約預警統計模型建立--違約個案探討 標準法與內部模型法計提資本之比較 －以權益、利率、外匯現貨資產為例 關聯結構評價擔保債權憑證之應用
著全球金融市場的迅速發展，台灣期貨交易所也在1998年推出「台灣加權股價指數期貨」，並於2001年12月上市「台灣加權股價指數選擇權」。在2006年12月，台灣期貨交易所開始以CBOE新VIX指數編制公式，編製「台灣VIX指數」，所以從那時候開始，台灣的投資人也可以直接由VIX指數來判斷股市未來波動的大小。這些發展意味著台灣的股票投資人，可以利用台灣期貨交易所的衍生性金融商品，來從事避險的工作。而其中最常被投資人選用的避險策略之一，就是投資組合保險( portfolio insurance )。
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