公司治理、 CSR、 信用評等 信用風險暴露額、風險權術及分散效果探討─新版巴塞爾協定之內部評等制度(三) 2002-03-05 敬永康 前期已針對內部信用評等制度(IRB)中的違約機率(Probility of Default)、違約損失率(Loss Given Default簡稱LGD)、及到期期間(Maturity)加以介紹，本期將針對信用風險暴露額(Exposure at Default)、分散效果及風險權數計算加以說明。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 34期 ➢ 延伸閱讀 風險值的應用、評估與其對金融市場的影響 建構台灣公債市場殖利率曲線 信用衍生性商品之定價研究
前期已針對內部信用評等制度(IRB)中的違約機率(Probility of Default)、違約損失率(Loss Given Default簡稱LGD)、及到期期間(Maturity)加以介紹，本期將針對信用風險暴露額(Exposure at Default)、分散效果及風險權數計算加以說明。
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