公司治理、 CSR、 信用評等 利用結構化蒙地卡羅模擬法來計算股票市場之風險值 2000-05-05 蔣松原 由於1997年亞洲金融危機的爆發，雖然台灣幸運地避開此風暴，但在1998年下半年，卻掀起「本土型金融風暴」，許多上市公司紛紛發生財務危機，造成投資人蒙受極大損失，也間接影響金融機構資金流動。投資者與金融機構管理者能夠每日或每星期計算所持有部位的風險值，就能先曉得目前所擁有金融資產的風險暴露程度，若算出風險值過大，自身認為不能負荷，也能早一步作「避險」的動作，免遭受更大的損失。本研究擬不介紹風險值(VAR)的觀念，若想得知，請詳閱貨幣觀測與信用評等第4期、第12期、第16期與第21期。本研究僅介紹如何利用結構化蒙地卡羅模擬法計算出風險值。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 23期 ➢ 延伸閱讀 風險值的應用、評估與其對金融市場的影響 建構台灣公債市場殖利率曲線 信用衍生性商品之定價研究
由於1997年亞洲金融危機的爆發，雖然台灣幸運地避開此風暴，但在1998年下半年，卻掀起「本土型金融風暴」，許多上市公司紛紛發生財務危機，造成投資人蒙受極大損失，也間接影響金融機構資金流動。投資者與金融機構管理者能夠每日或每星期計算所持有部位的風險值，就能先曉得目前所擁有金融資產的風險暴露程度，若算出風險值過大，自身認為不能負荷，也能早一步作「避險」的動作，免遭受更大的損失。本研究擬不介紹風險值(VAR)的觀念，若想得知，請詳閱貨幣觀測與信用評等第4期、第12期、第16期與第21期。本研究僅介紹如何利用結構化蒙地卡羅模擬法計算出風險值。
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