公司治理、 CSR、 信用評等 市場價格信用風險模型之架構與實施方式 2002-09-05 敬永康；黃建隆 自從Merton(1974)發展出以選擇權模式計算信用風險的概念後，此一概念受到歐美金融機構的重視並且持續到今，與傳統的信用評等估計風險方式比較起來互有所長，並且相當具有競爭的優勢，就連過去一直以信用評等為基礎的Creditmetrics，也在今年發表該公司的Market Model模型名為Creditgrade，此正表示市場模型有其令人欣賞的功能，以下將介紹市場模型相對於歷史評等模型的優點，及如果該模型運用在國內，該模型運作成功的重要關鍵，並且針對上述概念作一個測試說明。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 37期 ➢ 延伸閱讀 風險值的應用、評估與其對金融市場的影響 建構台灣公債市場殖利率曲線 信用衍生性商品之定價研究
自從Merton(1974)發展出以選擇權模式計算信用風險的概念後，此一概念受到歐美金融機構的重視並且持續到今，與傳統的信用評等估計風險方式比較起來互有所長，並且相當具有競爭的優勢，就連過去一直以信用評等為基礎的Creditmetrics，也在今年發表該公司的Market Model模型名為Creditgrade，此正表示市場模型有其令人欣賞的功能，以下將介紹市場模型相對於歷史評等模型的優點，及如果該模型運用在國內，該模型運作成功的重要關鍵，並且針對上述概念作一個測試說明。
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