公司治理、 CSR、 信用評等 銀行放款信用價差與違約風險之比較 2003-09-05 鍾俊文；蔡毓芳 放款是銀行最重要的生息資產，因此如何決定放款金額及放款利率，是銀行最重要的課題之一。在高風險高報酬原則之下，銀行放款予企業時，其利率差距是否能夠涵蓋違約風險的損失，是本文的研究重點。本文利用台灣經濟新報社過去幾年台灣企業信用評等（TCRI）資料及銀行放款（Bank Loan）資料庫，推估得到銀行放款信用價差與違約風險相減下之損益，我們發現銀行似有定價錯誤，此可供金融業實施產品風險訂價之參考。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 43期 ➢ 延伸閱讀 風險值的應用、評估與其對金融市場的影響 建構台灣公債市場殖利率曲線 信用衍生性商品之定價研究
放款是銀行最重要的生息資產，因此如何決定放款金額及放款利率，是銀行最重要的課題之一。在高風險高報酬原則之下，銀行放款予企業時，其利率差距是否能夠涵蓋違約風險的損失，是本文的研究重點。本文利用台灣經濟新報社過去幾年台灣企業信用評等（TCRI）資料及銀行放款（Bank Loan）資料庫，推估得到銀行放款信用價差與違約風險相減下之損益，我們發現銀行似有定價錯誤，此可供金融業實施產品風險訂價之參考。
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