隨著2004年新巴塞爾協定適用及金融國際化的要求下，所有金融機構都在準備運用風險值理論對於金融商品風險建立量化的控管機制，但是風險值(VaR)模型能夠原封不動引入國內嗎?台灣的金融商品及市場有許多超出模型考慮以外的情形，偏誤錯誤的資料及不適合的模型將導致GIGO(garbage in out)，並且選擇不適用的模型，在計算資本適足率時還會被加成懲罰乘數(Penalty rate)，使資金成本大幅增加，我們將以目前最知名的風險值模型，套用在台灣金融機構目前面臨的各類金融商品上，以了解該模型適合度，透過本文將可以了解
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