公司治理、 CSR、 信用評等 台灣市場最適衰退因子的決定 2001-03-05 沈大白；曾彥智 在風險值的計算上，估計風險因子的變異數時，可使用指數平滑移動平均法（exponentially weighted moving average EWMA），因它考慮了過去資訊與鄰近資訊對參數估計的效果應為不同，而給予不同的權數，其模式如下 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 28期 ➢ 延伸閱讀 風險值的應用、評估與其對金融市場的影響 建構台灣公債市場殖利率曲線 信用衍生性商品之定價研究
在風險值的計算上，估計風險因子的變異數時，可使用指數平滑移動平均法（exponentially weighted moving average EWMA），因它考慮了過去資訊與鄰近資訊對參數估計的效果應為不同，而給予不同的權數，其模式如下
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