公司治理、 CSR、 信用評等 Kamakura Corporation縮減式信用風險模型與產品簡介 2013-03-05 林耿涵 現今的信用風險管理工具，例如KMV與CreditMetrics等，多以Merton模型作為理論依據，而在此情勢之下，Kamakura公司卻能以自行研發的縮減式模型打入34國市場，相當難得。信用風險方面，Kamakura公司的特色是採用Jarrow縮減式模型為基礎，進而打造全方位的風險管理產品。究竟該公司採用的信用風險模型有哪些特點，或著產品有何特性，能在市面上多數為Merton模型產品的市場下吸引客戶，為本文的觀察重點。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 100期 ➢ 延伸閱讀 市場風險值模型之驗證及比較分析 —以股票、外匯、債券為例 非線性資產市場風險值模型之驗證及比較分析 —以台灣加權指數選擇權為例 TEJ市場風險值評估系統-VaR 2.0 具有十八項功能與五大優勢全面升級
現今的信用風險管理工具，例如KMV與CreditMetrics等，多以Merton模型作為理論依據，而在此情勢之下，Kamakura公司卻能以自行研發的縮減式模型打入34國市場，相當難得。信用風險方面，Kamakura公司的特色是採用Jarrow縮減式模型為基礎，進而打造全方位的風險管理產品。究竟該公司採用的信用風險模型有哪些特點，或著產品有何特性，能在市面上多數為Merton模型產品的市場下吸引客戶，為本文的觀察重點。
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