公司治理、 CSR、 信用評等 固定轉浮動債券的評價與風險值計算 2015-05-05 趙育祥 固定利率與浮動利率債券最大的差異，在於因為票息固定，故市場利率變化時收的票息不會隨之變化，因此利率期間結構對於債券持有人的風險較大。相較之下，利率期間結構的變化會對介於兩次票息重設日之間的浮動債券產生重設期間風險，因票息尚未調整至市場利率水平而受到極短期的利率風險因子的影響。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 113期 ➢ 延伸閱讀 市場風險值模型之驗證及比較分析 —以股票、外匯、債券為例 非線性資產市場風險值模型之驗證及比較分析 —以台灣加權指數選擇權為例 TEJ市場風險值評估系統-VaR 2.0 具有十八項功能與五大優勢全面升級
固定利率與浮動利率債券最大的差異，在於因為票息固定，故市場利率變化時收的票息不會隨之變化，因此利率期間結構對於債券持有人的風險較大。相較之下，利率期間結構的變化會對介於兩次票息重設日之間的浮動債券產生重設期間風險，因票息尚未調整至市場利率水平而受到極短期的利率風險因子的影響。
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