公司治理、 CSR、 信用評等 以可轉換公司債市價估算公司之違約機率 2013-05-05 絲文銘 吳鴻賢 本研究以Cox, Ross and Rubinstein（1979）二項樹模型建構股價樹狀圖，以Hull and White（1994）三項樹模型建構利率樹狀圖，在假設每期邊際違約機率為固定的情況下，以可轉換公司債市價反推標的公司之違約機率。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 101期 ➢ 延伸閱讀 標準法與內部模型法計提資本之比較 －以權益、利率、外匯現貨資產為例 關聯結構評價擔保債權憑證之應用 界限型選擇權評價與風險值之估計-以外匯選擇權為例
本研究以Cox, Ross and Rubinstein（1979）二項樹模型建構股價樹狀圖，以Hull and White（1994）三項樹模型建構利率樹狀圖，在假設每期邊際違約機率為固定的情況下，以可轉換公司債市價反推標的公司之違約機率。
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