公司治理、 CSR、 信用評等 以可轉換公司債市價估算公司之違約機率 2013-05-05 絲文銘 吳鴻賢 本研究以Cox, Ross and Rubinstein（1979）二項樹模型建構股價樹狀圖，以Hull and White（1994）三項樹模型建構利率樹狀圖，在假設每期邊際違約機率為固定的情況下，以可轉換公司債市價反推標的公司之違約機率。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 101期 ➢ 延伸閱讀 市場風險值模型之驗證及比較分析 —以股票、外匯、債券為例 非線性資產市場風險值模型之驗證及比較分析 —以台灣加權指數選擇權為例 TEJ市場風險值評估系統-VaR 2.0 具有十八項功能與五大優勢全面升級
本研究以Cox, Ross and Rubinstein（1979）二項樹模型建構股價樹狀圖，以Hull and White（1994）三項樹模型建構利率樹狀圖，在假設每期邊際違約機率為固定的情況下，以可轉換公司債市價反推標的公司之違約機率。
會員
會員