公司治理、 CSR、 信用評等 壓力測試─風險值系統的重要輔助工具 2001-01-05 沈大白；敬永康 近年來有關財務金融風險衡量的基礎與模式當中，風險值(Value at Risk)的觀念與研究，受到了相當的重視。由於風險值具備了(1)可標準化(2)容易瞭解的觀念，與(3)直接有助於決策有用之需求等等優點，故其未來發展仍屬不可限量，然而不可否認的是，單純應用風險值進行風險衡量與控管，其中仍有不足之處，或者我們可以說，如何考慮「風險值的風險」呢？本文即介紹用以補足風險值在應用時完整性的一項最重要的工具—壓力測試(Stress Test)。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 27期 ➢ 延伸閱讀 風險值的應用、評估與其對金融市場的影響 建構台灣公債市場殖利率曲線 信用衍生性商品之定價研究
近年來有關財務金融風險衡量的基礎與模式當中，風險值(Value at Risk)的觀念與研究，受到了相當的重視。由於風險值具備了(1)可標準化(2)容易瞭解的觀念，與(3)直接有助於決策有用之需求等等優點，故其未來發展仍屬不可限量，然而不可否認的是，單純應用風險值進行風險衡量與控管，其中仍有不足之處，或者我們可以說，如何考慮「風險值的風險」呢？本文即介紹用以補足風險值在應用時完整性的一項最重要的工具—壓力測試(Stress Test)。
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