壓力測試─風險值系統的重要輔助工具

  • 沈大白;敬永康
近年來有關財務金融風險衡量的基礎與模式當中,風險值(Value at Risk)的觀念與研究,受到了相當的重視。由於風險值具備了(1)可標準化(2)容易瞭解的觀念,與(3)直接有助於決策有用之需求等等優點,故其未來發展仍屬不可限量,然而不可否認的是,單純應用風險值進行風險衡量與控管,其中仍有不足之處,或者我們可以說,如何考慮「風險值的風險」呢?本文即介紹用以補足風險值在應用時完整性的一項最重要的工具—壓力測試(Stress Test)。

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