公司治理、 CSR、 信用評等 台灣證券業違約預警統計模型建立--違約個案探討 2008-09-05 鄭惠如羅靖霖 陳俊佑 本公司TCRI信用評等的受評對象皆為一般產業，近來有意對銀行、證券等特殊產業進行評等，關於銀行業的部份，可參閱本刊物第70期羅靖霖先生等著「台灣商業銀行信用評等統計模型建立」一文。本篇重點著墨在證券產業的危機預警模型，首先簡述證券業的歷史沿革，再針對違約個案進行探討，另參考Moody’s 等文獻截取財務變數，利用Logit迴歸模型建立違約預警模式。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 73期 ➢ 延伸閱讀 市場風險值模型之驗證及比較分析 —以股票、外匯、債券為例 非線性資產市場風險值模型之驗證及比較分析 —以台灣加權指數選擇權為例 TEJ市場風險值評估系統-VaR 2.0 具有十八項功能與五大優勢全面升級
本公司TCRI信用評等的受評對象皆為一般產業，近來有意對銀行、證券等特殊產業進行評等，關於銀行業的部份，可參閱本刊物第70期羅靖霖先生等著「台灣商業銀行信用評等統計模型建立」一文。本篇重點著墨在證券產業的危機預警模型，首先簡述證券業的歷史沿革，再針對違約個案進行探討，另參考Moody’s 等文獻截取財務變數，利用Logit迴歸模型建立違約預警模式。
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