公司治理、 CSR、 信用評等 國內金融資產投資組合風險值壓力測試之研究─Kupiec條件機率壓力測試法 2001-01-05 楊佳寧 近年來隨著金融自由化、國際化開放的腳步加快，使得利率、匯率波動的幅度加大，造成企業或銀行體系所持有的各式直接金融資產及負債皆會因為受到利率、匯率、股票價格變動而產生巨額損益波動，因此如何將各種風險做適當管理及控制在可以忍受的範圍內，已取代了以利潤導向為主的管理方針成為今日企業及銀行等實務界金融管理的首要目標，而風險值(VaR)則為風險管理模式中衡量或揭露風險的一個標準化指標。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 27期 ➢ 延伸閱讀 淺談資本風險值(CAR)─個衡量資本適足性之新觀念 風險值的應用、評估與其對金融市場的影響 建構台灣公債市場殖利率曲線
近年來隨著金融自由化、國際化開放的腳步加快，使得利率、匯率波動的幅度加大，造成企業或銀行體系所持有的各式直接金融資產及負債皆會因為受到利率、匯率、股票價格變動而產生巨額損益波動，因此如何將各種風險做適當管理及控制在可以忍受的範圍內，已取代了以利潤導向為主的管理方針成為今日企業及銀行等實務界金融管理的首要目標，而風險值(VaR)則為風險管理模式中衡量或揭露風險的一個標準化指標。
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