公司治理、 CSR、 信用評等 企業金融信用風險評估模型建構之研究 2011-05-05 林萍珍 潘秋梅 我國金管會為建構優質金融環境，規定自2007年起實施新巴塞爾資本協定 （New Basel Capital Accord，Basel II），加深金融機構對風險管理的重視。本國銀行依照金管會的規定期程，於2008年建置完成最低資本要求、監理審查、市場紀律三大支柱。展開信用風險、市場風險、作業風險、法律及遵循風險、流動性風險與銀行簿利率風險的逐步量化。輔佐銀行以整體宏觀的角度，全方位整合現有業務，善用風險管理工具，具體而微地植基於交易層，調整資產負債結構，健全經營體質，實現報酬與風險相對稱、資產配置最佳化（optimum）的理想。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 89期 ➢ 延伸閱讀 市場風險值模型之驗證及比較分析 —以股票、外匯、債券為例 非線性資產市場風險值模型之驗證及比較分析 —以台灣加權指數選擇權為例 TEJ市場風險值評估系統-VaR 2.0 具有十八項功能與五大優勢全面升級
我國金管會為建構優質金融環境，規定自2007年起實施新巴塞爾資本協定 （New Basel Capital Accord，Basel II），加深金融機構對風險管理的重視。本國銀行依照金管會的規定期程，於2008年建置完成最低資本要求、監理審查、市場紀律三大支柱。展開信用風險、市場風險、作業風險、法律及遵循風險、流動性風險與銀行簿利率風險的逐步量化。輔佐銀行以整體宏觀的角度，全方位整合現有業務，善用風險管理工具，具體而微地植基於交易層，調整資產負債結構，健全經營體質，實現報酬與風險相對稱、資產配置最佳化（optimum）的理想。
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