公司治理、 CSR、 信用評等 精選文章 市場風險資本計提新舊法比較分析 2023-07-05 李冠曄 鑒於次貸風暴的金融危機，使得金融業在面臨風險控管上出現了嚴重的紕漏；更進一步揭示了國際清算銀行的巴賽爾監理委員會在風暴前所訂立的Basel II市場風險規範，仍有防範效果不足及不完備之處。 針對市場風險方面，巴賽爾委員會在2009年補強了之前Basel II的不足之處。標準法計算則完全重新訂立了整體計算架構，以更加快速反應風險因子，及提升更多風險權重的敏感度因子計提方式。 巴賽爾委員會於2012年5月最早提出新標準法... 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： Basel、 FRTB、 資本計提、 市場風險、 162期 ➢ 延伸閱讀 利率選擇權之評價與風險值計算 結構型債券實例說明與市場風險值估計 不動產投資信託風險分析–以亞洲與美國市場為例
鑒於次貸風暴的金融危機，使得金融業在面臨風險控管上出現了嚴重的紕漏；更進一步揭示了國際清算銀行的巴賽爾監理委員會在風暴前所訂立的Basel II市場風險規範，仍有防範效果不足及不完備之處。 針對市場風險方面，巴賽爾委員會在2009年補強了之前Basel II的不足之處。標準法計算則完全重新訂立了整體計算架構，以更加快速反應風險因子，及提升更多風險權重的敏感度因子計提方式。 巴賽爾委員會於2012年5月最早提出新標準法...
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