公司治理、 CSR、 信用評等 交易對手信用風險標準法(SA-CCR)之說明與試算 2020-07-05 林士貴、匡顯吉、林朝陽 2006年6月,巴塞爾委員會發發佈的《統一資本計量和資本的國際協議:修訂框架》中首次明確將交易對手違約風險納入商業銀行資本監管框架,並提出了當期暴露法(Current Exposure Method, CEM)、標準法(Standardized Method, SM)和內部模型法(Internal Model Method,IMM)三種方法計算… 查看完整內容 本文為付費文章,立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字: Basel、 信用風險、 SA-CCR、 144期 ➢ 延伸閱讀 風險值的應用、評估與其對金融市場的影響 建構台灣公債市場殖利率曲線 信用衍生性商品之定價研究
2006年6月,巴塞爾委員會發發佈的《統一資本計量和資本的國際協議:修訂框架》中首次明確將交易對手違約風險納入商業銀行資本監管框架,並提出了當期暴露法(Current Exposure Method, CEM)、標準法(Standardized Method, SM)和內部模型法(Internal Model Method,IMM)三種方法計算…