信用評等、 TCRI觀點、 研究報告 交易對手信用風險標準法（SA-CCR）之說明與試算 2020-07-05 林士貴、匡顯吉、林朝陽 2006年6月，巴塞爾委員會發發佈的《統一資本計量和資本的國際協議：修訂框架》中首次明確將交易對手違約風險納入商業銀行資本監管框架，並提出了當期暴露法（Current Exposure Method, CEM）、標準法（Standardized Method, SM）和內部模型法（Internal Model Method，IMM）三種方法計算… 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： Basel、 信用風險、 SA-CCR、 144期 ➢ 延伸閱讀 新巴塞爾協定之違約機率量化研究 作業風險發展實務—從各國發展進階衡量法（AMA）現況談起 標準法與內部模型法計提資本之比較－以衍生性金融商品為例
2006年6月，巴塞爾委員會發發佈的《統一資本計量和資本的國際協議：修訂框架》中首次明確將交易對手違約風險納入商業銀行資本監管框架，並提出了當期暴露法（Current Exposure Method, CEM）、標準法（Standardized Method, SM）和內部模型法（Internal Model Method，IMM）三種方法計算…
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