信用評等、 選股策略、 166期 交易對手信用風險標準法(SA-CCR)之說明與試算 2020-07-05 林士貴、匡顯吉、林朝陽 2006年6月,巴塞爾委員會發發佈的《統一資本計量和資本的國際協議:修訂框架》中首次明確將交易對手違約風險納入商業銀行資本監管框架,並提出了當期暴露法(Current Exposure Method, CEM)、標準法(Standardized Method, SM)和內部模型法(Internal Model Method,IMM)三種方法計算… 查看完整內容 本文為付費文章,立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字: Basel、 信用風險、 SA-CCR、 144期 ➢ 延伸閱讀 以LSM評價可贖回零息債券(ZCB) 零息可贖回債(ZCB)評價模型之比較與分析 特別股評價模型之探討與試評
2006年6月,巴塞爾委員會發發佈的《統一資本計量和資本的國際協議:修訂框架》中首次明確將交易對手違約風險納入商業銀行資本監管框架,並提出了當期暴露法(Current Exposure Method, CEM)、標準法(Standardized Method, SM)和內部模型法(Internal Model Method,IMM)三種方法計算…