交易對手信用風險標準法(SA-CCR)之說明與試算

  • 林士貴、匡顯吉、林朝陽
2006年6月,巴塞爾委員會發發佈的《統一資本計量和資本的國際協議:修訂框架》中首次明確將交易對手違約風險納入商業銀行資本監管框架,並提出了當期暴露法(Current Exposure Method, CEM)、標準法(Standardized Method, SM)和內部模型法(Internal Model Method,IMM)三種方法計算…

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