156期、 期刊全文、 TCRI看門狗 交易對手信用風險標準法（SA-CCR）之說明與試算 2020-07-05 林士貴、匡顯吉、林朝陽 2006年6月，巴塞爾委員會發發佈的《統一資本計量和資本的國際協議：修訂框架》中首次明確將交易對手違約風險納入商業銀行資本監管框架，並提出了當期暴露法（Current Exposure Method, CEM）、標準法（Standardized Method, SM）和內部模型法（Internal Model Method，IMM）三種方法計算… 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： Basel、 信用風險、 SA-CCR、 144期 ➢ 延伸閱讀 零息可贖回債（ZCB）評價模型之比較與分析 特別股評價模型之探討與試評 應用各種波動度模型建構台指週選擇權交易策略
2006年6月，巴塞爾委員會發發佈的《統一資本計量和資本的國際協議：修訂框架》中首次明確將交易對手違約風險納入商業銀行資本監管框架，並提出了當期暴露法（Current Exposure Method, CEM）、標準法（Standardized Method, SM）和內部模型法（Internal Model Method，IMM）三種方法計算…
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