公司治理、 CSR、 信用評等 標準法與內部模型法計提資本之比較－以衍生性金融商品為例 2010-09-05 林承潔 貨幣觀測與信用評等第79期，試算權益、利率、外匯現貨商品，於標準法與內部模型法下的市場風險應計提資本數差異後，本文仍依據行政院金融監督管理委員會於2009年8月，頒布「銀行資本適足性管理辦法」修訂版，設定2010年6月30日為計算日，計算期貨、選擇權、交換(遠期)契約三大類金融衍生性商品，其標準法市場風險應計提資本；內部模型法則使用最新版「TEJ市場風險值評估系統3.1」完成風險值計算，以比較兩種不同方法計算下，應計提資本數的差異。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 85期 ➢ 延伸閱讀 作業風險發展實務—從各國發展進階衡量法（AMA）現況談起 新版巴賽爾協定資本適足率簡介及台灣銀行業普通股權益比之試算 信用風險與作業風險衡量方法之實務發展－以金融穩定學院(FSI)2010年調查為例
貨幣觀測與信用評等第79期，試算權益、利率、外匯現貨商品，於標準法與內部模型法下的市場風險應計提資本數差異後，本文仍依據行政院金融監督管理委員會於2009年8月，頒布「銀行資本適足性管理辦法」修訂版，設定2010年6月30日為計算日，計算期貨、選擇權、交換(遠期)契約三大類金融衍生性商品，其標準法市場風險應計提資本；內部模型法則使用最新版「TEJ市場風險值評估系統3.1」完成風險值計算，以比較兩種不同方法計算下，應計提資本數的差異。
會員
會員