公司治理、 CSR、 信用評等 以國際指標重新檢視歐債危機 壓力測試之探討 2012-11-05 黃馨誼 本文為考量許多投資組合內含外國資產，故使用外國市場風險因子，再次檢視歐債危機之壓力測試情形。此外，因風險值模型的限制，導致當有極端情形發生時，如歐債危機，我們便無法掌控其風險值，而此極端情形只要一旦發生，卻總是造成全球金融機構遭受巨額損失，更嚴重者，甚至倒閉。故本文除了探討壓力事件外，亦利用假設部位做回顧測試，先找出理論損益超過風險值時的日期，再使用壓力測試來針對這些日期進行檢驗，以測試是否可涵蓋理論損益的部份，成為風險掌控的第二道防線。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 98期 ➢ 延伸閱讀 利率選擇權之評價與風險值計算 結構型債券實例說明與市場風險值估計 不動產投資信託風險分析–以亞洲與美國市場為例
本文為考量許多投資組合內含外國資產，故使用外國市場風險因子，再次檢視歐債危機之壓力測試情形。此外，因風險值模型的限制，導致當有極端情形發生時，如歐債危機，我們便無法掌控其風險值，而此極端情形只要一旦發生，卻總是造成全球金融機構遭受巨額損失，更嚴重者，甚至倒閉。故本文除了探討壓力事件外，亦利用假設部位做回顧測試，先找出理論損益超過風險值時的日期，再使用壓力測試來針對這些日期進行檢驗，以測試是否可涵蓋理論損益的部份，成為風險掌控的第二道防線。
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