公司治理、 CSR、 信用評等 歐債危機中之信用評等及系統性風險探討 2012-03-05 曾凱逸 歐債危機在2009年底希臘問題浮現至今已近二個年度，由看似可解決的情況，發展為歐洲成立紓困機制ESM（歐洲金融穩定機制）以解決此系統性風險，至今的二年時間內，歐債影響力由小而大，廣泛性地影響全球股票市場及大部分的風險性資產，其威力實令人不敢小觑，過程中並發展出投資相關的議題，如（1）信評調整的續航效應及宣告效應，（2）性質相異的投資工具高相關性型態，以下即對此系統性風險期的上述議題加以闡述。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 94期 ➢ 延伸閱讀 次貸風暴下房屋抵押基礎證券(MBS)風險值的探討 東亞七國股票市場風險模型驗證及比較 目標期限基金之建構
歐債危機在2009年底希臘問題浮現至今已近二個年度，由看似可解決的情況，發展為歐洲成立紓困機制ESM（歐洲金融穩定機制）以解決此系統性風險，至今的二年時間內，歐債影響力由小而大，廣泛性地影響全球股票市場及大部分的風險性資產，其威力實令人不敢小觑，過程中並發展出投資相關的議題，如（1）信評調整的續航效應及宣告效應，（2）性質相異的投資工具高相關性型態，以下即對此系統性風險期的上述議題加以闡述。
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