公司治理、 CSR、 信用評等 目標期限基金之建構 2010-05-05 鄭 義湯雲鶴邵華嶔 風險值模型的選擇，則使用變異數共變數法、歷史模擬法、蒙地卡羅模擬法，其中變異數共變異數法依報酬波動度計算方法的不同，又可分為簡單移動平均法與指數移動平均法，在信賴水準99%下，共採用四種方法計算風險值；其中，指數移動平均法衰退因子為0.93，蒙地卡羅則依幾何布朗運動模擬10000次，模擬樣本期間，資產隨機的價格路徑。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 83期 ➢ 延伸閱讀 利率選擇權之評價與風險值計算 結構型債券實例說明與市場風險值估計 不動產投資信託風險分析–以亞洲與美國市場為例
風險值模型的選擇，則使用變異數共變數法、歷史模擬法、蒙地卡羅模擬法，其中變異數共變異數法依報酬波動度計算方法的不同，又可分為簡單移動平均法與指數移動平均法，在信賴水準99%下，共採用四種方法計算風險值；其中，指數移動平均法衰退因子為0.93，蒙地卡羅則依幾何布朗運動模擬10000次，模擬樣本期間，資產隨機的價格路徑。
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