公司治理、 CSR、 信用評等 TCRI殖利率曲線之推估－信用風險因子之應用 2009-09-05 陳俊佑林朝陽 針對TCRI的信用風險因子，已於TEJ信用風險評估專刊第9期發表“TCRI信用風險因子量化之研究”一文，主要就TCRI違約機率及移轉矩陣兩信用風險因子的量化進行研究。本期更進一步利用TCRI各等級的違約機率探討有關TCRI殖利率曲線的推估，並介紹殖利率相關的運用─信用風險值的計算，銀行放款的訂價及信用衍生金融商品的評價等範例。期能讓使用者在進行資產或商品的訂價、風險評估時，更能完整的反應信用風險的狀況。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 79期 ➢ 延伸閱讀 93年TCRI效力檢驗報告─失誤率、違約率及調等率 台灣地區信用評等模型有效性之驗證 評等制度的效力驗證(上)
針對TCRI的信用風險因子，已於TEJ信用風險評估專刊第9期發表“TCRI信用風險因子量化之研究”一文，主要就TCRI違約機率及移轉矩陣兩信用風險因子的量化進行研究。本期更進一步利用TCRI各等級的違約機率探討有關TCRI殖利率曲線的推估，並介紹殖利率相關的運用─信用風險值的計算，銀行放款的訂價及信用衍生金融商品的評價等範例。期能讓使用者在進行資產或商品的訂價、風險評估時，更能完整的反應信用風險的狀況。
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