公司治理、 CSR、 信用評等 利率選擇權之評價與風險值計算 2006-11-05 李曉菁 近年來，隨著經濟的發展與金融自由化，利率的波動較以往顯著，因此，企業無論籌資或投資都面臨著利率波動的風險。一般而言，要規避利率波動之風險可使用歐元期貨契約(Eurodollar Future)、利率交換契約(Interest Rate Swap ; IRS)、利率上限契約(Interest Rate Cap ; Cap)、利率下限契約(Interest Rate Floor ; Floor)、或遠期利率契約(Forward Rate Agreement ; FRA)等工具來規避利率風險。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 62期 ➢ 延伸閱讀 結構型債券實例說明與市場風險值估計 不動產投資信託風險分析–以亞洲與美國市場為例 台灣公債市場殖利率與流動性影響因素之研究
近年來，隨著經濟的發展與金融自由化，利率的波動較以往顯著，因此，企業無論籌資或投資都面臨著利率波動的風險。一般而言，要規避利率波動之風險可使用歐元期貨契約(Eurodollar Future)、利率交換契約(Interest Rate Swap ; IRS)、利率上限契約(Interest Rate Cap ; Cap)、利率下限契約(Interest Rate Floor ; Floor)、或遠期利率契約(Forward Rate Agreement ; FRA)等工具來規避利率風險。
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