精選文章

價值與成長風格輪動策略在台灣股市之實證

  • 葉怡成
雖然已經有不少文獻探討風格輪動現象,並提出能適應此現象的風格擇時策略。本文提出一些深入剖析輪動現象的新方法,並設計出以超額報酬率移動平均值為依據的風格擇時策略。我們以台灣股市的大型股為選股池,在每季的季初以加權評分法選出評分最高的10%股票持有到季底,回測期間為2008/Q3到2019/Q2,共11年,44季的股市資料。實證結果顯示…

➢ 相關關鍵字: 選股策略風格輪動台股146期

➢ 延伸閱讀

置頂

會員