公司治理、 CSR、 信用評等 部分集合基本面加權指數之探討 2007-09-05 林家緯 鍾俊文 本刊第65期指數專題刊出專文－「基本面加權指數、報酬指數與部分集合指數之編製與績效測試」，選用六項獲利性指標，在調整現金股利的因素後，編製基本面加權指數，並以該新測試的七項指標，選取固定樣本編製部分集合基本面指數，與全集合指數的報酬作比較。十一年（資料期間為84年6月至95年12月）的資料模擬結果顯示，調整現金股利後所產生的報酬差異，在近幾年有擴大的趨勢；而選取權重前一百大樣本的部分集合指數表現較全集合指數佳；本篇延續上期指數專題，針對部分集合指數進行資料摸擬。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 67期 ➢ 延伸閱讀 代表性偏誤與經驗效應之探討 台股市場「多因子模型」之建構 經濟指數與個人指數同步下降─台灣投資人情緒指數調查報告(2004年8月發表)
本刊第65期指數專題刊出專文－「基本面加權指數、報酬指數與部分集合指數之編製與績效測試」，選用六項獲利性指標，在調整現金股利的因素後，編製基本面加權指數，並以該新測試的七項指標，選取固定樣本編製部分集合基本面指數，與全集合指數的報酬作比較。十一年（資料期間為84年6月至95年12月）的資料模擬結果顯示，調整現金股利後所產生的報酬差異，在近幾年有擴大的趨勢；而選取權重前一百大樣本的部分集合指數表現較全集合指數佳；本篇延續上期指數專題，針對部分集合指數進行資料摸擬。
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