公司治理、 CSR、 信用評等 部分集合基本面加權指數之探討 0009-05-07 林家緯 鍾俊文 本刊第65期指數專題刊出專文-「基本面加權指數、報酬指數與部分集合指數之編製與績效測試」,選用六項獲利性指標,在調整現金股利的因素後,編製基本面加權指數,並以該新測試的七項指標,選取固定樣本編製部分集合基本面指數,與全集合指數的報酬作比較。十一年(資料期間為84年6月至95年12月)的資料模擬結果顯示,調整現金股利後所產生的報酬差異,在近幾年有擴大的趨勢;而選取權重前一百大樣本的部分集合指數表現較全集合指數佳;本篇延續上期指數專題,針對部分集合指數進行資料摸擬。 查看完整內容 本文為付費文章,立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字: 67期 ➢ 延伸閱讀 盈收指數與盈餘指數孰優 摩台指與台灣50指數變動成分股的股價效應─使用報酬指數的實證研究結果 中國股改效應之初步觀察
本刊第65期指數專題刊出專文-「基本面加權指數、報酬指數與部分集合指數之編製與績效測試」,選用六項獲利性指標,在調整現金股利的因素後,編製基本面加權指數,並以該新測試的七項指標,選取固定樣本編製部分集合基本面指數,與全集合指數的報酬作比較。十一年(資料期間為84年6月至95年12月)的資料模擬結果顯示,調整現金股利後所產生的報酬差異,在近幾年有擴大的趨勢;而選取權重前一百大樣本的部分集合指數表現較全集合指數佳;本篇延續上期指數專題,針對部分集合指數進行資料摸擬。