公司治理、 CSR、 信用評等 壓力測試逆向搜尋法之實證研究 2007-05-05 林朝陽 VaR風險值的衡量，改變了傳統以資產報酬率之變異數來管理市場風險，而一般風險值的定義，為市場處於正常情形下，投資組合持有某一特定期間和既定機率，其價格變動所預期的最大損失估計值，但即使知道損失大於估計風險值的機率很小，如果這很小機率若真的發生，卻往往會造成金融機構嚴重損失，此為風險值無法預測的一些極端事件，例如台灣的兩國論及921大地震、美國的911恐怖攻擊事件等，因此巴塞爾銀行監督管理委員會(Basle Committee on Banking Supervision, BIS)，在1995年提出壓力測試，目的即為了彌補風險值的不足，並規定金融機構必須有一套合理的壓力測試方法來定期執行。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 65期 ➢ 延伸閱讀 本國銀行放款風險訂價之探討 從持卡人之情緒波動與缺乏自制力看卡片融資之隱憂 銀行處分不良債權損失之會計處理及影響
VaR風險值的衡量，改變了傳統以資產報酬率之變異數來管理市場風險，而一般風險值的定義，為市場處於正常情形下，投資組合持有某一特定期間和既定機率，其價格變動所預期的最大損失估計值，但即使知道損失大於估計風險值的機率很小，如果這很小機率若真的發生，卻往往會造成金融機構嚴重損失，此為風險值無法預測的一些極端事件，例如台灣的兩國論及921大地震、美國的911恐怖攻擊事件等，因此巴塞爾銀行監督管理委員會(Basle Committee on Banking Supervision, BIS)，在1995年提出壓力測試，目的即為了彌補風險值的不足，並規定金融機構必須有一套合理的壓力測試方法來定期執行。
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