公司治理、 CSR、 信用評等 債券型基金信用風險評估:2006/1 2006-03-05 陳惠玲 觀察一、債券型基金,規模繼續萎縮 在分流轉型過程中,債券型基金總規模曾於2005年底縮至1.31兆,2006/1略回升至1.32兆。規模變動請詳附表一。 觀察二、結構債之處理 各投信極配合,全數於2005年底之前清理完畢。當然部分屬暫泊出去的債券還得再處理。 不過,原以為投信都會依主管機關要求自行吸收處分損失,事實不然。富邦投信就將千禧龍等債券基金之結構債轉給福泰平衡型基金,並由福泰基金認賠殺出,趁2005/10/19台股大跌之際,將福泰淨值由10.2元降至10.1元,單日跌幅-0.97%,遠超過合理跌幅(-0.7%)。 查看完整內容 本文為付費文章,立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字: 58期 ➢ 延伸閱讀 基金績效與基金規模同步走低——國泰及元大投信表現相對較佳 債券型基金信用風險評估:2004/9 金融股短期表現優於電子及傳產股——元大與統一旗下基金表現較佳
觀察一、債券型基金,規模繼續萎縮 在分流轉型過程中,債券型基金總規模曾於2005年底縮至1.31兆,2006/1略回升至1.32兆。規模變動請詳附表一。 觀察二、結構債之處理 各投信極配合,全數於2005年底之前清理完畢。當然部分屬暫泊出去的債券還得再處理。 不過,原以為投信都會依主管機關要求自行吸收處分損失,事實不然。富邦投信就將千禧龍等債券基金之結構債轉給福泰平衡型基金,並由福泰基金認賠殺出,趁2005/10/19台股大跌之際,將福泰淨值由10.2元降至10.1元,單日跌幅-0.97%,遠超過合理跌幅(-0.7%)。