三論台股指數期貨理論價差之計算及交易策略─以摩根台股指數期貨為例

  • 鍾俊文;李曉菁 
在前二期「貨幣觀測與信用評等」中,本研究是利用國內台灣加權股價指數期貨及電子、金融類股指數期貨來進行交易策略,其研究結果發現利用價差比做為投資準則之交易績效表現優異,因此想進一步加以探討將投資標的改為具國際性的「摩根台股指數期貨」,是否也可獲得好的交易績效。

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