公司治理、 CSR、 信用評等 再論台股指數期貨理論價差之計算及交易策略─以台股電子及金融指數為例 2005-01-05 鍾俊文；李曉菁 在上一期「貨幣觀測與信用評等」的「台股指數期貨理論價差之計算及交易策略探討」一篇中，本研究是利用台灣加權股價指數期貨來進行交易策略，其研究結果發現利用價差比做為投資準則之交易績效表現優異，因此想進一步加以探討將投資標的改為「電子股價指數期貨」與「金融與保險股價指數期貨」，是否也可獲得好的交易績效。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 51期 ➢ 延伸閱讀 代表性偏誤與經驗效應之探討 台股市場「多因子模型」之建構 經濟指數與個人指數同步下降─台灣投資人情緒指數調查報告(2004年8月發表)
在上一期「貨幣觀測與信用評等」的「台股指數期貨理論價差之計算及交易策略探討」一篇中，本研究是利用台灣加權股價指數期貨來進行交易策略，其研究結果發現利用價差比做為投資準則之交易績效表現優異，因此想進一步加以探討將投資標的改為「電子股價指數期貨」與「金融與保險股價指數期貨」，是否也可獲得好的交易績效。
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