公司治理、 CSR、 信用評等 台股市場「多因子模型」之建構 2004-09-05 鄭義；湯雲鶴 台灣股票市場經過幾十年來的耕耘與發展，雖算不上十分完善，但已日趨成熟。截至今年（2004）七月底止，已有675支交易所掛牌交易股票，總市值達12兆新台幣，成為亞洲新興市場中不可小覷的市場之一。 另外，隨著現代投資組合理論的發展以及拜電腦資訊科技進步之賜，使得投資人在實務上以「數量化方法」進行投資分析，以建構策略性投資組合（甚至是動態投組）成為可能與流行。而「多因子模型」即是用來描述資產間報酬與風險關係，以共變異數矩陣來衡量、評估或歸因風險之強大的數量化應用工具之一。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 49期 ➢ 延伸閱讀 代表性偏誤與經驗效應之探討 經濟指數與個人指數同步下降─台灣投資人情緒指數調查報告(2004年8月發表) 台股指數期貨理論價差之計算及交易策略探討
台灣股票市場經過幾十年來的耕耘與發展，雖算不上十分完善，但已日趨成熟。截至今年（2004）七月底止，已有675支交易所掛牌交易股票，總市值達12兆新台幣，成為亞洲新興市場中不可小覷的市場之一。 另外，隨著現代投資組合理論的發展以及拜電腦資訊科技進步之賜，使得投資人在實務上以「數量化方法」進行投資分析，以建構策略性投資組合（甚至是動態投組）成為可能與流行。而「多因子模型」即是用來描述資產間報酬與風險關係，以共變異數矩陣來衡量、評估或歸因風險之強大的數量化應用工具之一。
會員
會員