公司治理、 CSR、 信用評等 資產定價模式無用論─論貝他係數的迷思 2002-03-05 伍忠賢 一談到資產風險高低和「風險溢酬」(risk premium，即負擔風險所要求比無風險利率多的部分)，所有書都一股腦的大談特談資本資產定價模式(capital asset pricing model，CAPM)和套利定價理論(arbitrage pricing theory，APT)，但是這二種方法皆有其嚴重缺點，本文將詳細說明。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 34期 ➢ 延伸閱讀 再談如何利用「TEJ公司評價」 再評估三商銀的理論價格 新上市股票投資績效模擬─傻瓜投資術第二招
一談到資產風險高低和「風險溢酬」(risk premium，即負擔風險所要求比無風險利率多的部分)，所有書都一股腦的大談特談資本資產定價模式(capital asset pricing model，CAPM)和套利定價理論(arbitrage pricing theory，APT)，但是這二種方法皆有其嚴重缺點，本文將詳細說明。
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