公司治理、 CSR、 信用評等 大中華多因子績效分析 2012-11-05 童偉恩 本刊第87期（2011）「台灣股票市場多因子績效分析」觀察台灣股票市場多因子的績效分析。研究發現，台灣存在著價值型投資法，但有別於國外研究慣用淨值市價比區別價值股與成長股，益本比或股利殖利率更能展現價值型投資的效果，且台灣股票市場沒有明顯的小型股效應，動能效果也不是特別明顯（即市場無反應不足的現象）。另外，在長期或短期下，股價有明顯過度反應情況。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 98期 ➢ 延伸閱讀 代表性偏誤與經驗效應之探討 台股市場「多因子模型」之建構 經濟指數與個人指數同步下降─台灣投資人情緒指數調查報告(2004年8月發表)
本刊第87期（2011）「台灣股票市場多因子績效分析」觀察台灣股票市場多因子的績效分析。研究發現，台灣存在著價值型投資法，但有別於國外研究慣用淨值市價比區別價值股與成長股，益本比或股利殖利率更能展現價值型投資的效果，且台灣股票市場沒有明顯的小型股效應，動能效果也不是特別明顯（即市場無反應不足的現象）。另外，在長期或短期下，股價有明顯過度反應情況。
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