公司治理、 CSR、 信用評等 台灣股市選股策略之投資績效再分析 ─1991至2012年上市公司實證 2012-11-05 黃筱婷、鍾俊文 根據貨幣觀測與信用評等第97期選股專題一文分析，利用綜合指標選股，其選股績效表現較大盤佳，亦優於單一指標選股，若將每一組投資組合的樣本數減少，指標表現最好的第一組投資組合，其年化報酬率高達12.84%。本文延續第96及97期選股績效之相關研究，將選股期間增加至1991年開始，分析1991-2012年間，利用指標篩選投資組合，將每年所有公司家數分成10組及20組作比較，其投資績效表現是否如同第97期所述，20組的表現較10組的表現來得優異。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 98期 ➢ 延伸閱讀 代表性偏誤與經驗效應之探討 台股市場「多因子模型」之建構 經濟指數與個人指數同步下降─台灣投資人情緒指數調查報告(2004年8月發表)
根據貨幣觀測與信用評等第97期選股專題一文分析，利用綜合指標選股，其選股績效表現較大盤佳，亦優於單一指標選股，若將每一組投資組合的樣本數減少，指標表現最好的第一組投資組合，其年化報酬率高達12.84%。本文延續第96及97期選股績效之相關研究，將選股期間增加至1991年開始，分析1991-2012年間，利用指標篩選投資組合，將每年所有公司家數分成10組及20組作比較，其投資績效表現是否如同第97期所述，20組的表現較10組的表現來得優異。
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