公司治理、 CSR、 信用評等 市場情緒指標對台灣股票報酬率影響之研究 2006-05-05 陳建宏、賴莉玉 傳統經濟學及財務學假設投資人是理性的，市場是有效率的，股價往往會處於均衡狀態，即使股價暫時偏離基本價值，但隨著時間的經過，投資人可完全取得資訊，且經由學習而正確解讀資訊，股價必會回到基本價值。但自1980年代後，許多學者發現市場上充滿許多異常現象，例如規模效應、元月效應、本益比效應等，並不支持效率市場假說。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 59期 ➢ 延伸閱讀 代表性偏誤與經驗效應之探討 台股市場「多因子模型」之建構 經濟指數與個人指數同步下降─台灣投資人情緒指數調查報告(2004年8月發表)
傳統經濟學及財務學假設投資人是理性的，市場是有效率的，股價往往會處於均衡狀態，即使股價暫時偏離基本價值，但隨著時間的經過，投資人可完全取得資訊，且經由學習而正確解讀資訊，股價必會回到基本價值。但自1980年代後，許多學者發現市場上充滿許多異常現象，例如規模效應、元月效應、本益比效應等，並不支持效率市場假說。
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