公司治理、 CSR、 信用評等 台股指數期貨理論價差之計算及交易策略探討 2004-11-05 鍾俊文；李曉菁 台股指數期貨常會偏離現貨指數，形成正價差或逆價差。有人認為這是套利的機會，但如考慮現金股利發放，則需另行計算理論價差。本文證明，以理論價差作為套利的依據，在每年6-8月會明顯有較佳報酬。尤以民國93年最為顯著。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 50期 ➢ 延伸閱讀 代表性偏誤與經驗效應之探討 台股市場「多因子模型」之建構 經濟指數與個人指數同步下降─台灣投資人情緒指數調查報告(2004年8月發表)
台股指數期貨常會偏離現貨指數，形成正價差或逆價差。有人認為這是套利的機會，但如考慮現金股利發放，則需另行計算理論價差。本文證明，以理論價差作為套利的依據，在每年6-8月會明顯有較佳報酬。尤以民國93年最為顯著。
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