台股指數期貨理論價差之計算及交易策略探討

2004-11-05

台股指數期貨常會偏離現貨指數，形成正價差或逆價差。有人認為這是套利的機會，但如考慮現金股利發放，則需另行計算理論價差。本文證明，以理論價差作為套利的依據，在每年6-8月會明顯有較佳報酬。尤以民國93年最為顯著。

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