公司治理、 CSR、 信用評等 台股指數期貨理論價差之計算及交易策略探討 2004-11-05 鍾俊文；李曉菁 台股指數期貨常會偏離現貨指數，形成正價差或逆價差。有人認為這是套利的機會，但如考慮現金股利發放，則需另行計算理論價差。本文證明，以理論價差作為套利的依據，在每年6-8月會明顯有較佳報酬。尤以民國93年最為顯著。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 50期 ➢ 延伸閱讀 外資主導市場，基金持股率升高──五星級基金大降為6檔，投資人須有風險意識 兩稅合一、現金股利與員工分紅攸關投資決策 股王不是好的投資標的
台股指數期貨常會偏離現貨指數，形成正價差或逆價差。有人認為這是套利的機會，但如考慮現金股利發放，則需另行計算理論價差。本文證明，以理論價差作為套利的依據，在每年6-8月會明顯有較佳報酬。尤以民國93年最為顯著。
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