公司治理、 CSR、 信用評等 電子類個股星期效應之分析 2003-05-05 林楚雄；王莉婷；吳佩玲；謝佳君 在財務研究的領域中，市場是否具有效率，一直是大家所討論的重點。自Cross(1973)發現S&P500股價指數報酬呈現週一效應(Monday effect)，以及French(1980)假設股票報酬產生過程為交易時間假說(Trading Time Hypothesis)與日曆時間假說(Calendar Time Hypothesis)來探討不同交易日的報酬是否有差異後，學術界開始重視星期效應的研究。 查看完整內容 本文為付費文章，立即訂閱觀看全文 ➢ 相關關鍵字： 41期 ➢ 延伸閱讀 電子股仍為較佳投資標的─最新TEJ投資評等揭曉 塑化股投資等級大幅衰退─最新TEJ投資評等揭曉 業績成長是股市續航動力─TEJ投資評等最新結果
在財務研究的領域中，市場是否具有效率，一直是大家所討論的重點。自Cross(1973)發現S&P500股價指數報酬呈現週一效應(Monday effect)，以及French(1980)假設股票報酬產生過程為交易時間假說(Trading Time Hypothesis)與日曆時間假說(Calendar Time Hypothesis)來探討不同交易日的報酬是否有差異後，學術界開始重視星期效應的研究。
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